Aufgaben:Aufgabe 4.3Z: Diracförmige 2D-WDF: Unterschied zwischen den Versionen

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In der Grafik ist die zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{xy}(x, y)$ der zwei diskreten Zufallsgrößen $x$ und $y$ dargestellt.  
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In der Grafik ist die zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{xy}(x, y)$  der zwei diskreten Zufallsgrößen  $x$  und  $y$  dargestellt.  
*Diese 2D–WDF besteht aus acht Diracpunkten, durch Kreuze markiert. Die Zahlenwerte geben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten an.
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*Diese 2D–WDF besteht aus acht Diracpunkten,  durch Kreuze markiert.  Die Zahlenwerte geben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten an.
*Es ist zu erkennen, dass sowohl $x$ als auch $y$ alle ganzzahligen Werte zwischen den Grenzen $-2$ und $+2$ annehmen können.
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*Es ist zu erkennen,  dass sowohl  $x$  als auch  $y$  alle ganzzahligen Werte zwischen den Grenzen  $-2$  und  $+2$  annehmen können.
 
*Die Varianzen der beiden Zufallsgrößen sind wie folgt gegeben:    $\sigma_x^2 = 2$,   $\sigma_y^2 = 1.4$.  
 
*Die Varianzen der beiden Zufallsgrößen sind wie folgt gegeben:    $\sigma_x^2 = 2$,   $\sigma_y^2 = 1.4$.  
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*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Zweidimensionale_Zufallsgrößen|Zweidimensionale Zufallsgrößen]].
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Hinweise:  
*Bezuig genommen wird auch auf das Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Momente_einer_diskreten_Zufallsgröße|Momente einer diskreten Zufallsgröße]]
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*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel&nbsp; [[Stochastische_Signaltheorie/Zweidimensionale_Zufallsgrößen|Zweidimensionale Zufallsgrößen]].
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*Bezug genommen wird auch auf das Kapitel&nbsp; [[Stochastische_Signaltheorie/Momente_einer_diskreten_Zufallsgröße|Momente einer diskreten Zufallsgröße]]
 
   
 
   
  
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<quiz display=simple>
 
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{Welche der folgenden Aussagen trefen hinsichtlich der Zufallsgr&ouml;&szlig;e $x$ zu?
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{Welche der folgenden Aussagen trefen hinsichtlich der Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $x$&nbsp; zu?
 
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+ Die Wahrscheinlichkeiten für $-2$, $-1$, &nbsp; $0$, $+1$ und $+2$ sind gleich.
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+ Die Wahrscheinlichkeiten für&nbsp; $-2$,&nbsp; $-1$,&nbsp; &nbsp; $0$,&nbsp; $+1$&nbsp; und&nbsp; $+2$&nbsp; sind gleich.
+ Die Zufallsgr&ouml;&szlig;e $x$ ist mittelwertfrei $(m_x = 0)$.  
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+ Die Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $x$&nbsp; ist mittelwertfrei&nbsp; $(m_x = 0)$.  
- Die Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}(x \le 1)$ ist $0.9$.
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- Die Wahrscheinlichkeit&nbsp; ${\rm Pr}(x \le 1)=0.9$.
  
  
{Welche der folgenden Aussagen treffen hinsichtlich der Zufallsgr&ouml;&szlig;e $y$ zu?
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{Welche der folgenden Aussagen treffen hinsichtlich der Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $y$&nbsp; zu?
 
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- Die Wahrscheinlichkeiten für $-2$, $-1$, &nbsp; $0$, $+1$ und $+2$ sind gleich.
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- Die Wahrscheinlichkeiten für&nbsp; $-2$,&nbsp; $-1$,&nbsp; &nbsp; $0$,&nbsp; $+1$&nbsp; und&nbsp; $+2$&nbsp; sind gleich.
+ Die Zufallsgr&ouml;&szlig;e $y$ ist mittelwertfrei $(m_y = 0)$.  
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+ Die Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $y$&nbsp; ist mittelwertfrei&nbsp; $(m_y = 0)$.  
+ Die Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}(y \le 1)$ ist $0.9$.
+
+ Die Wahrscheinlichkeit&nbsp; ${\rm Pr}(y \le 1)=0.9$.
  
  
{Berechnen Sie den Wert der zweidimensionalen VTF an der Stelle $(+1, +1)$.
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{Berechnen Sie den Wert der zweidimensionalen Verteilungsfunktion&nbsp;  $\rm (VTF)$&nbsp; an der Stelle&nbsp; $(+1, +1)$.
 
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$F_{xy}(+1, +1) \ = \ $  { 0.8 3% }
 
$F_{xy}(+1, +1) \ = \ $  { 0.8 3% }
  
  
{Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $x \le 1$ gilt, unter der Bedingung, dass gleichzeitig $y \le 1$ ist.
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{Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit,&nbsp; dass&nbsp; $x \le 1$&nbsp; gilt,&nbsp; unter der Bedingung,&nbsp; dass gleichzeitig&nbsp; $y \le 1$&nbsp; ist.
 
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${\rm Pr}(x ≤ 1\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm}y ≤ 1)\ = \ $ { 0.889 3% }
 
${\rm Pr}(x ≤ 1\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm}y ≤ 1)\ = \ $ { 0.889 3% }
  
  
{Berechnen Sie das gemeinsame Moment $m_{xy}$ der Zufallsgr&ouml;&szlig;en $x$ und $y$.
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{Berechnen Sie das gemeinsame Moment&nbsp; $m_{xy}$&nbsp; der Zufallsgr&ouml;&szlig;en&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$.
 
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$m_{xy}\ = \ $ { 1.2 3% }
 
$m_{xy}\ = \ $ { 1.2 3% }
  
  
{Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten $\rho_{xy}$ und geben Sie die Gleichung der Korrelationsgeraden $K(x)$ an.  
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{Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten&nbsp; $\rho_{xy}$.&nbsp; Geben Sie die Gleichung der Korrelationsgeraden&nbsp; $K(x)$&nbsp; an.&nbsp; Wie gro&szlig; ist deren Winkel zur&nbsp; $x$-Achse?
<br>Wie gro&szlig; ist deren Winkel zur $x$-Achse?
 
 
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$\rho_{xy}\ = \ $ { 0.707 3% }
 
$\rho_{xy}\ = \ $ { 0.707 3% }
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{Welche der nachfolgenden Aussagen sind zutreffend?
 
{Welche der nachfolgenden Aussagen sind zutreffend?
 
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- Die Zufallsgr&ouml;&szlig;en $x$ und $y$ sind statistisch unabh&auml;ngig.
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- Die Zufallsgr&ouml;&szlig;en&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$&nbsp; sind statistisch unabh&auml;ngig.
+ Man erkennt bereits aus der vorgegebenen 2D-WDF, dass $x$ und $y$ statistisch voneinander abh&auml;ngen.
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+ Man erkennt bereits aus der vorgegebenen 2D-WDF,&nbsp; dass&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$&nbsp; statistisch voneinander abh&auml;ngen.
+ Aus dem berechneten Korrelationskoeffizienten $\rho_{xy}$ kann man auf die statistische Abh&auml;ngigkeit zwischen $x$ und $y$ schließen.
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+ Aus dem berechneten Korrelationskoeffizienten&nbsp; $\rho_{xy}$&nbsp; kann man auf die statistische Abh&auml;ngigkeit zwischen&nbsp; $x$&nbsp; und&nbsp; $y$&nbsp; schließen.
  
  
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===Musterlösung===
 
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'''(1)'''&nbsp; Richtig sind  <u>die beiden ersten Antworten</u>:
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'''(1)'''&nbsp; Richtig sind die&nbsp; <u>beiden ersten Antworten</u>:
*Die Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{x}(x)$ erh&auml;lt man aus der 2D&ndash;WDF $f_{xy}(x, y)$ durch Integration über $y$.  
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*Die Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{x}(x)$&nbsp; erh&auml;lt man aus der 2D&ndash;WDF $f_{xy}(x, y)$&nbsp; durch Integration über&nbsp; $y$.  
*F&uuml;r alle m&ouml;glichen Werte $ x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$ sind die Wahrscheinlichkeiten gleich $0.2$.
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*F&uuml;r alle m&ouml;glichen Werte&nbsp; $ x \in \{-2, -1, \ 0, +1, +2\}$&nbsp; sind die Wahrscheinlichkeiten gleich&nbsp; $0.2$.
*Es gilt ${\rm Pr}(x \le 1)= 0.8$ und der Mittelwert ist $m_x = 0$.  
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*Es gilt&nbsp; ${\rm Pr}(x \le 1)= 0.8$&nbsp; und der Mittelwert ist&nbsp; $m_x = 0$.  
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[[Datei:P_ID258__Sto_Z_4_3_b.png|right|frame|Diskrete Rand&ndash;WDF $f_{y}(y)$]]
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'''(2)'''&nbsp; Richtig sind&nbsp; <u>die Lösungsvorschläge 2 und 3</u>:
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*Durch Integration &uuml;ber&nbsp; $x$&nbsp; erh&auml;lt man die rechts skizzierte WDF $f_{y}(y)$.
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* Aufgrund der Symmetrie ergibt sich der Mittelwert&nbsp; $m_y = 0$.
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*Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist&nbsp; ${\rm Pr}(y \le 1)= 0.9$.
  
[[Datei:P_ID258__Sto_Z_4_3_b.png|right|Diskrete Rand-WDF]]
 
'''(2)'''&nbsp; Richtig sind <u>die Lösungsvorschläge 2 und 3</u>:
 
*Durch Integration &uuml;ber $x$ erh&auml;lt man die rechts skizzierte WDF $f_{y}(y)$.
 
* Aufgrund der Symmetrie ergibt sich der Mittelwert $m_y = 0$.
 
*Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist ${\rm Pr}(y \le 1)= 0.9$.
 
  
  
 
'''(3)'''&nbsp;  Definitionsgemäß gilt:
 
'''(3)'''&nbsp;  Definitionsgemäß gilt:
$$F_{xy}(r_x, r_y) = \rm Pr((\it x \le r_x)\cap(\it y\le r_y)).$$
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:$$F_{xy}(r_x, r_y) = {\rm Pr} \big [(x \le r_x)\cap(y\le r_y)\big ].$$
  
F&uuml;r $r_x = r_y = 1$ folgt daraus:
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*F&uuml;r&nbsp; $r_x = r_y = 1$&nbsp; folgt daraus:
$$F_{xy}(+1, +1) = {\rm Pr}((x \le 1)\cap(y\le 1)).$$
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:$$F_{xy}(+1, +1) = {\rm Pr}\big [(x \le 1)\cap(y\le 1)\big ].$$
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*Wie aus der 2D&ndash;WDF auf der Angabenseite zu ersehen,&nbsp; ist diese Wahrscheinlichkeit&nbsp; ${\rm Pr}\big [(x \le 1)\cap(y\le 1)\big ]\hspace{0.15cm}\underline{=0.8}$.
  
Wie aus der 2D&ndash;WDF auf der Angabenseite zu ersehen, ist diese Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}((x \le 1)\cap(y\le 1))\hspace{0.15cm}\underline{=0.8}$.
 
  
  
 
'''(4)'''&nbsp; Hierf&uuml;r kann mit dem Satz von Bayes auch geschrieben werden:  
 
'''(4)'''&nbsp; Hierf&uuml;r kann mit dem Satz von Bayes auch geschrieben werden:  
$$ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = \frac{ \rm Pr((\it x \le \rm 1)\cap(\it y\le \rm 1))}{ \rm Pr(\it y\le \rm 1)} = \it \frac{F_{xy}(\rm 1, \rm 1)}{F_{y}(\rm 1)}.$$
+
:$$ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = \frac{ \rm Pr\big [(\it x \le \rm 1)\cap(\it y\le \rm 1)\big ]}{ \rm Pr(\it y\le \rm 1)} = \it \frac{F_{xy} \rm (1, \rm 1)}{F_{y}\rm (1)}.$$
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*Mit den Ergebnissen aus&nbsp; '''(2)'''&nbsp; und&nbsp; '''(3)'''&nbsp; folgt daraus&nbsp; $ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = 0.8/0.9 = 8/9 \hspace{0.15cm}\underline{=0.889}$.
  
Mit den Ergebnissen aus (2) und (3) folgt daraus $ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = 0.8/0.9 = 8/9 \hspace{0.15cm}\underline{=0.889}$.
 
  
  
 
'''(5)'''&nbsp; Entsprechend der Definition gilt für das gemeinsame Moment:
 
'''(5)'''&nbsp; Entsprechend der Definition gilt für das gemeinsame Moment:
$$m_{xy} = {\rm E}[x\cdot y] = \sum\limits_{i} {\rm Pr}( x_i \cap y_i)\cdot x_i\cdot y_i.  $$
+
:$$m_{xy} = {\rm E}\big[x\cdot y \big] = \sum\limits_{i} {\rm Pr}( x_i \cap y_i)\cdot x_i\cdot y_i.  $$
  
Es verbleiben fünf Diracfunktionen mit $x_i \cdot y_i \ne 0$:
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*Es verbleiben fünf Diracfunktionen mit&nbsp; $x_i \cdot y_i \ne 0$:
$$m_{xy} = \rm 0.1\cdot (-2) (-1) + 0.2\cdot(-1) (-1)+ 0.2\cdot 1\cdot 1 + 0.1\cdot 2\cdot 1+ 0.1\cdot 2\cdot 2\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 1.2}.$$
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:$$m_{xy} = \rm 0.1\cdot (-2) (-1) + 0.2\cdot(-1) (-1)+ 0.2\cdot 1\cdot 1 + 0.1\cdot 2\cdot 1+ 0.1\cdot 2\cdot 2\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 1.2}.$$
  
  
[[Datei:P_ID259__Sto_Z_4_3_f.png|right|2D-WDF]]
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[[Datei:P_ID259__Sto_Z_4_3_f.png|right|frame|2D-WDF und Korrelationsgerade&nbsp; $y = K(x)$]]
 
'''(6)'''&nbsp; F&uuml;r den Korrelationskoeffizienten gilt:
 
'''(6)'''&nbsp; F&uuml;r den Korrelationskoeffizienten gilt:
$$\rho_{xy} = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x\cdot \sigma_y} = \frac{1.2}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1.4}}\hspace{0.15cm}\underline{=0.717}.$$
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:$$\rho_{xy} = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x\cdot \sigma_y} = \frac{1.2}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1.4}}\hspace{0.15cm}\underline{=0.717}.$$
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*Hierbei ist ber&uuml;cksichtigt,&nbsp; dass wegen&nbsp; $m_x = m_y = 0$&nbsp; die Kovarianz&nbsp; $\mu_{xy}$&nbsp; gleich dem Moment&nbsp; $m_{xy}$&nbsp; ist.
  
Hier ist ber&uuml;cksichtigt, dass wegen $m_x = m_y = 0$ die Kovarianz $\mu_{xy}$ gleich dem Moment $m_{xy}$ ist.
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*Die Gleichung der Korrelationsgeraden lautet:
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:$$y=\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\cdot \rho_{xy}\cdot x = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x^{\rm 2}}\cdot x = \rm 0.6\cdot \it x.$$
  
Die Gleichung der Korrelationsgeraden lautet:
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*Im Bild ist die Gerade&nbsp; $y = K(x)$&nbsp; eingezeichnet.&nbsp; Der Winkel zwischen Korrelationsgerade und&nbsp;  $x$-Achse betr&auml;gt
$$y=\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\cdot \rho_{xy}\cdot x = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x^{\rm 2}}\cdot x = \rm 0.6\cdot \it x.$$
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:$$\theta_{y\hspace{0.05cm}\hspace{0.05cm} x} = \arctan(0.6) \hspace{0.15cm}\underline{=31^\circ}.$$
  
Im Bild ist die Gerade $y = K(x)$ eingezeichnet. Der Winkel zwischen Korrelationsgerade und  $x$-Achse betr&auml;gt $\theta_{y\hspace{0.05cm}→\hspace{0.05cm} x} = \arctan(0.6) \hspace{0.15cm}\underline{=31^\circ}.$
 
  
 
'''(7)'''&nbsp; Richtig sind die <u>Lösungsvorschläge 2 und 3</u>:
 
'''(7)'''&nbsp; Richtig sind die <u>Lösungsvorschläge 2 und 3</u>:
*Bei statistischer Unabh&auml;ngigkeit m&uuml;sste $f_{xy}(x, y) = f_{x}(x) \cdot f_{y}(y)$ gelten, was hier nicht erf&uuml;llt ist.  
+
*Bei statistischer Unabh&auml;ngigkeit m&uuml;sste $f_{xy}(x, y) = f_{x}(x) \cdot f_{y}(y)$&nbsp; gelten,&nbsp; was hier nicht erf&uuml;llt ist.  
*Aus der Korreliertheit (folgt aus $\rho_{xy} \ne 0$) kann direkt auf die statistische Abh&auml;ngigkeit geschlossen werden, denn Korrelation bedeutet eine Sonderform der statistischen Abh&auml;ngigkeit,  nämlich die  lineare statistische Abh&auml;ngigkeit.  
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*Aus der Korreliertheit&nbsp; $($folgt aus&nbsp; $\rho_{xy} \ne 0)$&nbsp; kann direkt auf die statistische Abh&auml;ngigkeit geschlossen werden,  
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*denn Korrelation bedeutet eine Sonderform der statistischen Abh&auml;ngigkeit,&nbsp; nämlich die  lineare statistische Abh&auml;ngigkeit.  
  
 
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Aktuelle Version vom 7. Februar 2022, 16:42 Uhr

Betrachtete diracförmige 2D-WDF

In der Grafik ist die zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{xy}(x, y)$  der zwei diskreten Zufallsgrößen  $x$  und  $y$  dargestellt.

  • Diese 2D–WDF besteht aus acht Diracpunkten,  durch Kreuze markiert.  Die Zahlenwerte geben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten an.
  • Es ist zu erkennen,  dass sowohl  $x$  als auch  $y$  alle ganzzahligen Werte zwischen den Grenzen  $-2$  und  $+2$  annehmen können.
  • Die Varianzen der beiden Zufallsgrößen sind wie folgt gegeben:   $\sigma_x^2 = 2$,   $\sigma_y^2 = 1.4$.



Hinweise:




Fragebogen

1

Welche der folgenden Aussagen trefen hinsichtlich der Zufallsgröße  $x$  zu?

Die Wahrscheinlichkeiten für  $-2$,  $-1$,    $0$,  $+1$  und  $+2$  sind gleich.
Die Zufallsgröße  $x$  ist mittelwertfrei  $(m_x = 0)$.
Die Wahrscheinlichkeit  ${\rm Pr}(x \le 1)=0.9$.

2

Welche der folgenden Aussagen treffen hinsichtlich der Zufallsgröße  $y$  zu?

Die Wahrscheinlichkeiten für  $-2$,  $-1$,    $0$,  $+1$  und  $+2$  sind gleich.
Die Zufallsgröße  $y$  ist mittelwertfrei  $(m_y = 0)$.
Die Wahrscheinlichkeit  ${\rm Pr}(y \le 1)=0.9$.

3

Berechnen Sie den Wert der zweidimensionalen Verteilungsfunktion  $\rm (VTF)$  an der Stelle  $(+1, +1)$.

$F_{xy}(+1, +1) \ = \ $

4

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit,  dass  $x \le 1$  gilt,  unter der Bedingung,  dass gleichzeitig  $y \le 1$  ist.

${\rm Pr}(x ≤ 1\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm}y ≤ 1)\ = \ $

5

Berechnen Sie das gemeinsame Moment  $m_{xy}$  der Zufallsgrößen  $x$  und  $y$.

$m_{xy}\ = \ $

6

Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten  $\rho_{xy}$.  Geben Sie die Gleichung der Korrelationsgeraden  $K(x)$  an.  Wie groß ist deren Winkel zur  $x$-Achse?

$\rho_{xy}\ = \ $

$\theta_{y\hspace{0.05cm}→\hspace{0.05cm} x}\ = \ $

$\ \rm Grad$

7

Welche der nachfolgenden Aussagen sind zutreffend?

Die Zufallsgrößen  $x$  und  $y$  sind statistisch unabhängig.
Man erkennt bereits aus der vorgegebenen 2D-WDF,  dass  $x$  und  $y$  statistisch voneinander abhängen.
Aus dem berechneten Korrelationskoeffizienten  $\rho_{xy}$  kann man auf die statistische Abhängigkeit zwischen  $x$  und  $y$  schließen.


Musterlösung

(1)  Richtig sind die  beiden ersten Antworten:

  • Die Randwahrscheinlichkeitsdichtefunktion $f_{x}(x)$  erhält man aus der 2D–WDF $f_{xy}(x, y)$  durch Integration über  $y$.
  • Für alle möglichen Werte  $ x \in \{-2, -1, \ 0, +1, +2\}$  sind die Wahrscheinlichkeiten gleich  $0.2$.
  • Es gilt  ${\rm Pr}(x \le 1)= 0.8$  und der Mittelwert ist  $m_x = 0$.


Diskrete Rand–WDF $f_{y}(y)$

(2)  Richtig sind  die Lösungsvorschläge 2 und 3:

  • Durch Integration über  $x$  erhält man die rechts skizzierte WDF $f_{y}(y)$.
  • Aufgrund der Symmetrie ergibt sich der Mittelwert  $m_y = 0$.
  • Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist  ${\rm Pr}(y \le 1)= 0.9$.


(3)  Definitionsgemäß gilt:

$$F_{xy}(r_x, r_y) = {\rm Pr} \big [(x \le r_x)\cap(y\le r_y)\big ].$$
  • Für  $r_x = r_y = 1$  folgt daraus:
$$F_{xy}(+1, +1) = {\rm Pr}\big [(x \le 1)\cap(y\le 1)\big ].$$
  • Wie aus der 2D–WDF auf der Angabenseite zu ersehen,  ist diese Wahrscheinlichkeit  ${\rm Pr}\big [(x \le 1)\cap(y\le 1)\big ]\hspace{0.15cm}\underline{=0.8}$.


(4)  Hierfür kann mit dem Satz von Bayes auch geschrieben werden:

$$ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = \frac{ \rm Pr\big [(\it x \le \rm 1)\cap(\it y\le \rm 1)\big ]}{ \rm Pr(\it y\le \rm 1)} = \it \frac{F_{xy} \rm (1, \rm 1)}{F_{y}\rm (1)}.$$
  • Mit den Ergebnissen aus  (2)  und  (3)  folgt daraus  $ \rm Pr(\it x \le \rm 1)\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} \it y \le \rm 1) = 0.8/0.9 = 8/9 \hspace{0.15cm}\underline{=0.889}$.


(5)  Entsprechend der Definition gilt für das gemeinsame Moment:

$$m_{xy} = {\rm E}\big[x\cdot y \big] = \sum\limits_{i} {\rm Pr}( x_i \cap y_i)\cdot x_i\cdot y_i. $$
  • Es verbleiben fünf Diracfunktionen mit  $x_i \cdot y_i \ne 0$:
$$m_{xy} = \rm 0.1\cdot (-2) (-1) + 0.2\cdot(-1) (-1)+ 0.2\cdot 1\cdot 1 + 0.1\cdot 2\cdot 1+ 0.1\cdot 2\cdot 2\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 1.2}.$$


2D-WDF und Korrelationsgerade  $y = K(x)$

(6)  Für den Korrelationskoeffizienten gilt:

$$\rho_{xy} = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x\cdot \sigma_y} = \frac{1.2}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1.4}}\hspace{0.15cm}\underline{=0.717}.$$
  • Hierbei ist berücksichtigt,  dass wegen  $m_x = m_y = 0$  die Kovarianz  $\mu_{xy}$  gleich dem Moment  $m_{xy}$  ist.
  • Die Gleichung der Korrelationsgeraden lautet:
$$y=\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\cdot \rho_{xy}\cdot x = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x^{\rm 2}}\cdot x = \rm 0.6\cdot \it x.$$
  • Im Bild ist die Gerade  $y = K(x)$  eingezeichnet.  Der Winkel zwischen Korrelationsgerade und  $x$-Achse beträgt
$$\theta_{y\hspace{0.05cm}→\hspace{0.05cm} x} = \arctan(0.6) \hspace{0.15cm}\underline{=31^\circ}.$$


(7)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 2 und 3:

  • Bei statistischer Unabhängigkeit müsste $f_{xy}(x, y) = f_{x}(x) \cdot f_{y}(y)$  gelten,  was hier nicht erfüllt ist.
  • Aus der Korreliertheit  $($folgt aus  $\rho_{xy} \ne 0)$  kann direkt auf die statistische Abhängigkeit geschlossen werden,
  • denn Korrelation bedeutet eine Sonderform der statistischen Abhängigkeit,  nämlich die lineare statistische Abhängigkeit.